Estrategias de Arbitraje Cuantitativo: El camino hacia ingresos estables en el mercado de Activos Cripto
En un mercado de Activos Cripto con alta volatilidad, las estrategias de arbitraje cuantitativo se han convertido en una opción preferida por los inversionistas debido a su estabilidad y capacidad de control de riesgos. Recientemente, un seminario web invitó a dos expertos en comercio cuantitativo para discutir la lógica central de esta estrategia y su potencial en el mercado.
Antecedentes del invitado
Los dos invitados tienen antecedentes en finanzas tradicionales y ambos ingresaron al mercado de Activos Cripto en 2018. Introdujeron modelos cuantitativos del mercado tradicional en el comercio encriptado, logrando evitar riesgos durante múltiples crisis del mercado y acumulando una rica experiencia en el comercio cuantitativo de activos digitales.
Resumen de estrategias de arbitraje cuantitativo
El núcleo del arbitraje cuantitativo es aprovechar la diferencia de precios entre los activos al contado y los contratos perpetuos para obtener ganancias. La operación específica consiste en comprar activos al contado mientras se vende en corto el contrato perpetuo. La tasa de financiamiento que los compradores del contrato perpetuo deben pagar se convierte en la principal fuente de ingresos para los arbitrajistas. Esta estrategia logra neutralidad de mercado a través de la cobertura entre los activos al contado y los contratos, no se ve afectada por las fluctuaciones de precios.
Ventajas de la Estrategia
Estabilidad: a través de la cobertura de spot y contratos, lograr neutralidad en el mercado y evitar el riesgo de fluctuación de precios.
Fuentes de ingresos: principalmente provienen de las tasas de financiamiento, el rendimiento anual en un mercado alcista puede alcanzar del 20% al 30%, y en un mercado bajista aún se puede mantener entre el 8% y el 10%.
Control de riesgos: adopte una cuenta de margen unificada, integre la gestión de fondos, reduzca el riesgo de operaciones entre cuentas.
Ajuste dinámico: Monitorear diariamente las tasas de financiamiento de los Activos Cripto principales y optimizar la configuración del portafolio.
Gestión de Riesgos
Volatilidad del diferencial de precios: Monitorear en tiempo real los datos de retroceso para reducir posiciones o reconfigurar a tiempo.
Tasa de financiación negativa: establecer un mecanismo de stop-loss estricto, ajustar la estrategia si hay un valor negativo durante 5 días consecutivos.
Inversión Diversificada: la proporción de una única moneda no debe exceder el 5%, reduciendo el riesgo de monedas individuales.
Soporte técnico: establecer un sistema de alarma y respuesta rápida para hacer frente a eventos extremos del mercado.
Adaptabilidad al entorno del mercado
Mercado alcista: altas tasas de financiamiento traen mayores rendimientos, con un rendimiento anual de hasta el 30%.
Mercado bajista: a través de la optimización de la configuración de monedas, aún se puede mantener un rendimiento estable del 8%-10%.
Situaciones extremas: como el evento del 12 de marzo de 2020, aprovechando las oportunidades mediante la reducción rápida de posiciones y la acumulación rápida, se lograron retornos excesivos.
Sugerencias de inversión
Adecuado para inversores aversos al riesgo: ofrece opciones de bajo riesgo y retornos estables.
Estrategia de combinación: se recomienda combinar la tenencia de moneda con el Arbitraje cuantitativo para lograr un aumento de ganancias y mitigación de riesgos.
Sustitución de herramientas tradicionales de gestión de efectivo: ofrece mayores rendimientos y riesgo controlado en comparación con bonos o fondos de moneda.
Las estrategias de arbitraje cuantitativo ofrecen una forma robusta de inversión en el mercado de Activos Cripto. A través de una gestión refinada y una configuración de múltiples monedas, los inversores pueden obtener rendimientos relativamente estables en diferentes entornos de mercado, al tiempo que controlan eficazmente el riesgo. Con el continuo desarrollo del mercado de Activos Cripto, se espera que esta estrategia atraiga a más inversores que buscan ingresos estables.
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shadowy_supercoder
· 08-02 16:03
Las máquinas nunca pueden igualar la velocidad de un flash crash.
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OfflineValidator
· 08-01 22:10
Con ese rendimiento, no tengo buenas expectativas.
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NFTArtisanHQ
· 08-01 22:10
fascinante cómo el arbitraje cuantitativo refleja la teoría de los ready-made de Duchamp en los mercados digitales... arbitraje puro como arte encontrado, para ser honesto.
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StakeHouseDirector
· 08-01 21:51
Nuevos brotes deben esforzarse por sí mismos, mañana aprenderé sobre cuantificación.
Arbitraje cuantitativo: análisis de estrategias de ingresos estables en el mercado de Activos Cripto
Estrategias de Arbitraje Cuantitativo: El camino hacia ingresos estables en el mercado de Activos Cripto
En un mercado de Activos Cripto con alta volatilidad, las estrategias de arbitraje cuantitativo se han convertido en una opción preferida por los inversionistas debido a su estabilidad y capacidad de control de riesgos. Recientemente, un seminario web invitó a dos expertos en comercio cuantitativo para discutir la lógica central de esta estrategia y su potencial en el mercado.
Antecedentes del invitado
Los dos invitados tienen antecedentes en finanzas tradicionales y ambos ingresaron al mercado de Activos Cripto en 2018. Introdujeron modelos cuantitativos del mercado tradicional en el comercio encriptado, logrando evitar riesgos durante múltiples crisis del mercado y acumulando una rica experiencia en el comercio cuantitativo de activos digitales.
Resumen de estrategias de arbitraje cuantitativo
El núcleo del arbitraje cuantitativo es aprovechar la diferencia de precios entre los activos al contado y los contratos perpetuos para obtener ganancias. La operación específica consiste en comprar activos al contado mientras se vende en corto el contrato perpetuo. La tasa de financiamiento que los compradores del contrato perpetuo deben pagar se convierte en la principal fuente de ingresos para los arbitrajistas. Esta estrategia logra neutralidad de mercado a través de la cobertura entre los activos al contado y los contratos, no se ve afectada por las fluctuaciones de precios.
Ventajas de la Estrategia
Gestión de Riesgos
Adaptabilidad al entorno del mercado
Sugerencias de inversión
Las estrategias de arbitraje cuantitativo ofrecen una forma robusta de inversión en el mercado de Activos Cripto. A través de una gestión refinada y una configuración de múltiples monedas, los inversores pueden obtener rendimientos relativamente estables en diferentes entornos de mercado, al tiempo que controlan eficazmente el riesgo. Con el continuo desarrollo del mercado de Activos Cripto, se espera que esta estrategia atraiga a más inversores que buscan ingresos estables.