Negociação orientada por dados: como encontrar certeza em um mercado em constante mudança
O fundador da CoinKarma, Benson, compartilhou sua mudança de estratégia de negociação em diferentes ciclos e como usar indicadores de dados para orientar as negociações em diferentes condições de mercado. Benson tem pensado de forma não convencional sobre como construir estruturas de negociação para superar a maioria das pessoas. Essencialmente, a negociação de contratos é um jogo sobre como vencer a maioria.
I. Sobre o trader Benson
Estratégia de Negociação
Em um mercado volátil, encontre posições com alta margem de segurança para participar do mercado com base nos indicadores; ao mesmo tempo, preste atenção no influxo de BTC e em indicadores como CVD das exchanges para avaliar a tendência do mercado.
A maior parte da posição ( é superior a metade ) entregue a estratégias quantitativas para valorização em moedas, com foco em acumular e manter moedas; cerca de 40% da posição é composta por stablecoins, usadas para operações de guerrilha, participando de transações em cadeia ou de primeiras transações de contratos.
A estratégia de negociação é focada na robustez, com o objetivo de superar o mercado, tendo um desempenho entre 2 a 3 vezes desde o início do ano.
Diferentes ativos têm diferentes formas de operação. Para ativos que podem se tornar o foco do mercado, mantenha até que o mercado preste atenção ou até o fim do mercado em alta; para tokens com maior capitalização de mercado, avalie o possível movimento de preços através da análise técnica ou análise fundamental.
Razões para a formação da estratégia de negociação
Inicialmente, as paragens de perda eram frequentes, resultando em grandes perdas devido à compra e venda impulsivas. Percebi que as flutuações do mercado são controladas por grandes investidores, especialmente no mercado de contratos, onde os principais agentes criam volatilidade para colher os pequenos investidores. Comecei a pensar em como utilizar dados para seguir as operações dos grandes investidores.
Entre 2019 e 2022, foi descoberto que a taxa de financiamento tem um impacto importante nas negociações. Quando o volume de contratos em aberto é elevado e a taxa de financiamento apresenta valores extremos, o mercado pode reverter. Operando contra a emoção do mercado, é possível lucrar durante um mercado em alta.
O aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve em 2022 afetou a sensibilidade das taxas de financiamento no mercado de criptomoedas, levando à ineficácia do sistema de negociação existente. Começamos a estudar os dados do livro de ordens e a desenvolver o indicador CoinKarma, em busca de posições de negociação mais seguras.
Dois, os indicadores de negociação do Benson
Análise do mercado
Como guiar as negociações em mercados unilaterais e de oscilações:
Tendência unilateral: aumento ou diminuição rápida, geralmente de curta duração. Por exemplo, a tendência de alta unilateral observada de finais de janeiro até meados de março deste ano, onde se notou uma intensidade de compra muito forte nos preços de mercado das principais bolsas de spot, e o volume líquido de entradas de capital em ETFs de BTC também foi bastante exagerado.
Mercado volátil: representa a maior parte do tempo do mercado. Por exemplo, nos últimos seis meses, o Bitcoin tem flutuado dentro de uma ampla faixa de oscilação.
Pode-se determinar se o mercado é unidirecional ou em consolidação observando indicadores como o CVD(Volume de Negociação Acumulado) da bolsa e o netinflow do ETF de BTC.
Indicador CoinKarma:
Estado Geral de Liquidez(: Ao retratar a situação da liquidez do mercado, podemos determinar possíveis pontos de reversão de preço. Quando o preço se aproxima do limite superior ou inferior da faixa determinada pelo Overall LIQ, é muito provável que o mercado reverta. Ajuda a encontrar posições com maior margem de segurança em mercados voláteis.
CVD)Volume de Negociação Acumulada(: Através da observação da intensidade das ordens de mercado, pode-se determinar se o mercado está em um movimento lateral ou em uma tendência unilateral. Quando a pressão de venda no livro de ordens é alta, a intensidade do CVD não é alta e a força das ordens de mercado não é forte, a probabilidade de queda é maior, podendo ser considerada uma situação de mercado lateral; ao contrário, quando a intensidade do CVD é alta e a força das ordens de mercado é forte, pode-se esperar uma tendência unilateral.
Julgamento do ciclo:
As características do pico de mercado são que muitas pessoas de fora começam a prestar atenção a esse campo. Por exemplo, o pico dos NFTs foi no primeiro trimestre de 2023, quando muitos projetos Web2 e Web3 estavam ligados aos NFTs.
O ranking de downloads do APP Coinbase estava entre os três primeiros aplicativos financeiros na América do Norte durante o último mercado em alta, mas atualmente não atingiu esse nível.
O número de visualizações da página do Bitcoin na Wikipedia pode indicar se há sinais de entrada em massa de investidores de varejo.
Para que o Bitcoin quebre seu recorde histórico, é necessário que haja a intervenção de forças externas de capital; é muito difícil conseguir isso apenas com fundos internos. Por exemplo, a alta unilateral de janeiro até meados de março deste ano ocorreu porque se observou que a intensidade de compra a preço de mercado nas principais bolsas de derivativos era muito forte, e o volume líquido de influxo de capital do BTC ETF também foi bastante exagerado.
![Guia de Negociação de Nível 2: Como aqueles que utilizam dados para impulsionar suas negociações ganham dinheiro?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-af8814d2dde5d04e61eb4c364d5dd018.webp(
Análise de Altcoins
Razões para acreditar no Solana:
Perspectiva técnica: Solana é escrita em Rust, diferente da maioria das blockchains compatíveis com EVM. Os desenvolvedores precisam aprender uma nova linguagem desde o início; em termos de pureza da aplicação e nível dos desenvolvedores, Solana é claramente superior a outras cadeias.
Valor da comunidade: Após a falência da FTX e outras turbulências, recebeu o apoio do fundador do Ethereum, Vitalik, e do fundador do MakerDAO, Christensen, mostrando uma forte coesão comunitária e capacidade de resistência.
Tendência de preços: Solana é uma das poucas Altcoins que, desde a última corrida de touros, não entrou em uma tendência de queda de longo prazo em relação ao par BTC. Com base na tendência de preços, fundamentos e capacidade cíclica de renascimento, Solana tem uma alta chance de superar o pico da última corrida de touros.
Três, a experiência de negociação de Benson
Mentalidade de negociação de alta taxa de sucesso
Compreender a origem das flutuações do mercado, os principais agentes que geram essas flutuações ), bem como os custos e os potenciais ganhos que eles têm ao criar essas flutuações, é fundamental para entender melhor o funcionamento do mercado e elaborar estratégias de negociação adequadas.
Estabelecer a mentalidade correta, perceber que a maioria das pessoas utiliza a análise técnica para negociar, portanto, é necessário ter uma visão diferente ou prestar atenção a coisas diferentes. Considerar a reflexividade das negociações, pensar sobre o que muitas pessoas fariam ao ver a mesma forma e, em seguida, tomar uma decisão diferente.
A eficácia dos indicadores pode variar. Quando os indicadores são úteis em alguns momentos e inúteis em outros, isso indica que a sua eficácia está a diminuir, sendo necessário procurar novos alphas de certeza para se adaptar às mudanças do mercado.
Processo de negociação diário
De manhã, verifique a situação da liquidez do mercado, avaliando a liquidez das principais moedas e a liquidez geral do mercado, publicada a cada hora no canal do Telegram, para decidir se é necessário agir.
Verifique se as posições existentes em altcoins estão de acordo com as expectativas e se as razões para continuar a mantê-las ainda existem. Se as expectativas forem atingidas ou se não houver razões para manter, escolha vender.
Como evitar grandes perdas nas negociações
Evite comprar tokens da mesma forma que compra ações: não invista em projetos de ferramentas que parecem ter um rácio PE razoável, mas que podem desmoronar quando a moda passar. Foque mais em projetos que têm um certo mistério, espaço para imaginação, mas que ainda não estão completamente implementados, e ao mesmo tempo, preste atenção se a demanda do projeto é de longo prazo e estável.
Vender a tempo: Quando o projeto atinge as expectativas ou a razão para manter já não existe, deve-se vender a tempo.
Controle de alavancagem: No mundo das criptomoedas, a alavancagem é geralmente alta, mas a volatilidade também é grande, e o uso de alta alavancagem pode facilmente resultar em perdas para os investidores.
Métodos para perceber continuamente as mudanças no mercado
Ter uma compreensão básica do mercado: entender a origem das flutuações, quem está a provocar as flutuações, o custo de provocar flutuações e os potenciais lucros.
Pensar na reflexividade das negociações: quando muitas pessoas usam as mesmas ferramentas de análise técnica, é importante considerar como todos vão agir e, em seguida, tomar decisões diferentes.
Acompanhe a mudança na eficácia dos indicadores: quando um indicador é válido e inválido, isso significa que pode ser conhecido por muitas pessoas, e é necessário procurar um novo alfa de certeza.
Limitar o número de utilizadores para proteger o alpha: por exemplo, o CoinKarma limita o número de utilizadores, definindo um preço para a quantidade, mantendo a eficácia do alpha.
Compreender as características de alta alavancagem do mercado: as flutuações no mundo das criptomoedas são grandes, mas a alavancagem é geralmente muito alta, tornando fácil para os grandes investidores realizarem lucros. Compreender a localização da linha de liquidação dos pequenos investidores com alta alavancagem e aperfeiçoar o sistema de negociação.
Em suma, é necessário ter um conhecimento e compreensão básicos sobre o funcionamento do mercado, saber de onde vêm as oscilações, quem as está a provocar, assim como os seus custos e benefícios. Com este tipo de mentalidade e modelo, é possível manter uma vantagem a longo prazo no mercado de contratos.
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RektRecovery
· 16h atrás
ah, mais um indicador à procura do santo graal... vi este padrão previsível falhar muitas vezes, para ser honesto
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TrustlessMaximalist
· 07-30 13:55
Os dados falam apenas palavras vazias
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ShibaOnTheRun
· 07-29 09:53
Com esses poucos indicadores ainda se atreve a se gabar
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P2ENotWorking
· 07-29 09:47
Não estou muito familiarizado com dados.
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GasWhisperer
· 07-29 09:34
números nunca mentem, mas o pool de mem conta histórias mais profundas...
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ShadowStaker
· 07-29 09:31
meh, apenas mais uma métrica de mercado... mostra-me os dados de backtest para ser sincero
Negociação orientada por dados: como Benson utiliza indicadores para encontrar margens de segurança em mercados voláteis
Negociação orientada por dados: como encontrar certeza em um mercado em constante mudança
O fundador da CoinKarma, Benson, compartilhou sua mudança de estratégia de negociação em diferentes ciclos e como usar indicadores de dados para orientar as negociações em diferentes condições de mercado. Benson tem pensado de forma não convencional sobre como construir estruturas de negociação para superar a maioria das pessoas. Essencialmente, a negociação de contratos é um jogo sobre como vencer a maioria.
I. Sobre o trader Benson
Em um mercado volátil, encontre posições com alta margem de segurança para participar do mercado com base nos indicadores; ao mesmo tempo, preste atenção no influxo de BTC e em indicadores como CVD das exchanges para avaliar a tendência do mercado.
A maior parte da posição ( é superior a metade ) entregue a estratégias quantitativas para valorização em moedas, com foco em acumular e manter moedas; cerca de 40% da posição é composta por stablecoins, usadas para operações de guerrilha, participando de transações em cadeia ou de primeiras transações de contratos.
A estratégia de negociação é focada na robustez, com o objetivo de superar o mercado, tendo um desempenho entre 2 a 3 vezes desde o início do ano.
Diferentes ativos têm diferentes formas de operação. Para ativos que podem se tornar o foco do mercado, mantenha até que o mercado preste atenção ou até o fim do mercado em alta; para tokens com maior capitalização de mercado, avalie o possível movimento de preços através da análise técnica ou análise fundamental.
Inicialmente, as paragens de perda eram frequentes, resultando em grandes perdas devido à compra e venda impulsivas. Percebi que as flutuações do mercado são controladas por grandes investidores, especialmente no mercado de contratos, onde os principais agentes criam volatilidade para colher os pequenos investidores. Comecei a pensar em como utilizar dados para seguir as operações dos grandes investidores.
Entre 2019 e 2022, foi descoberto que a taxa de financiamento tem um impacto importante nas negociações. Quando o volume de contratos em aberto é elevado e a taxa de financiamento apresenta valores extremos, o mercado pode reverter. Operando contra a emoção do mercado, é possível lucrar durante um mercado em alta.
O aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve em 2022 afetou a sensibilidade das taxas de financiamento no mercado de criptomoedas, levando à ineficácia do sistema de negociação existente. Começamos a estudar os dados do livro de ordens e a desenvolver o indicador CoinKarma, em busca de posições de negociação mais seguras.
Dois, os indicadores de negociação do Benson
Tendência unilateral: aumento ou diminuição rápida, geralmente de curta duração. Por exemplo, a tendência de alta unilateral observada de finais de janeiro até meados de março deste ano, onde se notou uma intensidade de compra muito forte nos preços de mercado das principais bolsas de spot, e o volume líquido de entradas de capital em ETFs de BTC também foi bastante exagerado.
Mercado volátil: representa a maior parte do tempo do mercado. Por exemplo, nos últimos seis meses, o Bitcoin tem flutuado dentro de uma ampla faixa de oscilação.
Pode-se determinar se o mercado é unidirecional ou em consolidação observando indicadores como o CVD(Volume de Negociação Acumulado) da bolsa e o netinflow do ETF de BTC.
Estado Geral de Liquidez(: Ao retratar a situação da liquidez do mercado, podemos determinar possíveis pontos de reversão de preço. Quando o preço se aproxima do limite superior ou inferior da faixa determinada pelo Overall LIQ, é muito provável que o mercado reverta. Ajuda a encontrar posições com maior margem de segurança em mercados voláteis.
CVD)Volume de Negociação Acumulada(: Através da observação da intensidade das ordens de mercado, pode-se determinar se o mercado está em um movimento lateral ou em uma tendência unilateral. Quando a pressão de venda no livro de ordens é alta, a intensidade do CVD não é alta e a força das ordens de mercado não é forte, a probabilidade de queda é maior, podendo ser considerada uma situação de mercado lateral; ao contrário, quando a intensidade do CVD é alta e a força das ordens de mercado é forte, pode-se esperar uma tendência unilateral.
As características do pico de mercado são que muitas pessoas de fora começam a prestar atenção a esse campo. Por exemplo, o pico dos NFTs foi no primeiro trimestre de 2023, quando muitos projetos Web2 e Web3 estavam ligados aos NFTs.
O ranking de downloads do APP Coinbase estava entre os três primeiros aplicativos financeiros na América do Norte durante o último mercado em alta, mas atualmente não atingiu esse nível.
O número de visualizações da página do Bitcoin na Wikipedia pode indicar se há sinais de entrada em massa de investidores de varejo.
Para que o Bitcoin quebre seu recorde histórico, é necessário que haja a intervenção de forças externas de capital; é muito difícil conseguir isso apenas com fundos internos. Por exemplo, a alta unilateral de janeiro até meados de março deste ano ocorreu porque se observou que a intensidade de compra a preço de mercado nas principais bolsas de derivativos era muito forte, e o volume líquido de influxo de capital do BTC ETF também foi bastante exagerado.
![Guia de Negociação de Nível 2: Como aqueles que utilizam dados para impulsionar suas negociações ganham dinheiro?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-af8814d2dde5d04e61eb4c364d5dd018.webp(
Perspectiva técnica: Solana é escrita em Rust, diferente da maioria das blockchains compatíveis com EVM. Os desenvolvedores precisam aprender uma nova linguagem desde o início; em termos de pureza da aplicação e nível dos desenvolvedores, Solana é claramente superior a outras cadeias.
Valor da comunidade: Após a falência da FTX e outras turbulências, recebeu o apoio do fundador do Ethereum, Vitalik, e do fundador do MakerDAO, Christensen, mostrando uma forte coesão comunitária e capacidade de resistência.
Tendência de preços: Solana é uma das poucas Altcoins que, desde a última corrida de touros, não entrou em uma tendência de queda de longo prazo em relação ao par BTC. Com base na tendência de preços, fundamentos e capacidade cíclica de renascimento, Solana tem uma alta chance de superar o pico da última corrida de touros.
Três, a experiência de negociação de Benson
Compreender a origem das flutuações do mercado, os principais agentes que geram essas flutuações ), bem como os custos e os potenciais ganhos que eles têm ao criar essas flutuações, é fundamental para entender melhor o funcionamento do mercado e elaborar estratégias de negociação adequadas.
Estabelecer a mentalidade correta, perceber que a maioria das pessoas utiliza a análise técnica para negociar, portanto, é necessário ter uma visão diferente ou prestar atenção a coisas diferentes. Considerar a reflexividade das negociações, pensar sobre o que muitas pessoas fariam ao ver a mesma forma e, em seguida, tomar uma decisão diferente.
A eficácia dos indicadores pode variar. Quando os indicadores são úteis em alguns momentos e inúteis em outros, isso indica que a sua eficácia está a diminuir, sendo necessário procurar novos alphas de certeza para se adaptar às mudanças do mercado.
De manhã, verifique a situação da liquidez do mercado, avaliando a liquidez das principais moedas e a liquidez geral do mercado, publicada a cada hora no canal do Telegram, para decidir se é necessário agir.
Verifique se as posições existentes em altcoins estão de acordo com as expectativas e se as razões para continuar a mantê-las ainda existem. Se as expectativas forem atingidas ou se não houver razões para manter, escolha vender.
Evite comprar tokens da mesma forma que compra ações: não invista em projetos de ferramentas que parecem ter um rácio PE razoável, mas que podem desmoronar quando a moda passar. Foque mais em projetos que têm um certo mistério, espaço para imaginação, mas que ainda não estão completamente implementados, e ao mesmo tempo, preste atenção se a demanda do projeto é de longo prazo e estável.
Vender a tempo: Quando o projeto atinge as expectativas ou a razão para manter já não existe, deve-se vender a tempo.
Controle de alavancagem: No mundo das criptomoedas, a alavancagem é geralmente alta, mas a volatilidade também é grande, e o uso de alta alavancagem pode facilmente resultar em perdas para os investidores.
Ter uma compreensão básica do mercado: entender a origem das flutuações, quem está a provocar as flutuações, o custo de provocar flutuações e os potenciais lucros.
Pensar na reflexividade das negociações: quando muitas pessoas usam as mesmas ferramentas de análise técnica, é importante considerar como todos vão agir e, em seguida, tomar decisões diferentes.
Acompanhe a mudança na eficácia dos indicadores: quando um indicador é válido e inválido, isso significa que pode ser conhecido por muitas pessoas, e é necessário procurar um novo alfa de certeza.
Limitar o número de utilizadores para proteger o alpha: por exemplo, o CoinKarma limita o número de utilizadores, definindo um preço para a quantidade, mantendo a eficácia do alpha.
Compreender as características de alta alavancagem do mercado: as flutuações no mundo das criptomoedas são grandes, mas a alavancagem é geralmente muito alta, tornando fácil para os grandes investidores realizarem lucros. Compreender a localização da linha de liquidação dos pequenos investidores com alta alavancagem e aperfeiçoar o sistema de negociação.
Em suma, é necessário ter um conhecimento e compreensão básicos sobre o funcionamento do mercado, saber de onde vêm as oscilações, quem as está a provocar, assim como os seus custos e benefícios. Com este tipo de mentalidade e modelo, é possível manter uma vantagem a longo prazo no mercado de contratos.