Данные, управляющие торговлей: как найти определенность на изменчивом рынке
Основатель CoinKarma Бенсон поделился изменениями в своих торговых стратегиях в разные периоды, а также тем, как использовать данные индикаторы для управления торговлей в различных рыночных условиях. Бенсон всегда размышлял о том, как построить торговую структуру, используя неконсенсусный подход, чтобы обойти большинство людей. По сути, торговля контрактами — это игра о том, как победить большинство.
1. О трейдере Бенсоне
Торговая стратегия
В условиях волатильного рынка находите позиции с высокой безопасной маржой для участия на рынке, основываясь на индикаторах; одновременно обращайте внимание на приток BTC и такие индикаторы, как CVD на биржах, чтобы определить рыночный тренд.
Большая часть позиций ( более чем на половину ) передана количественным стратегиям для увеличения стоимости в криптовалюте, в основном для накопления и удержания монет; около 40% позиций составляют стабильные монеты, используемые для маневров, участия в онлайновых сделках или первых сделках по контрактам.
Торговая стратегия ориентирована на стабильность, цель - превзойти рынок, с производительностью от 2 до 3 раз с начала года.
У разных активов разные способы операции. Для активов, которые могут стать горячими на рынке, держите до тех пор, пока не будет внимания со стороны рынка или до конца бычьего рынка; для токенов с большой капитализацией определяйте возможные тенденции цен с помощью технического или фундаментального анализа.
Причины формирования торговой стратегии
Изначально частое использование стоп-лоссов привело к серьезным убыткам из-за покупки на пике и продажи на дне. Поняв, что рыночные колебания контролируются крупными игроками, особенно на фьючерсном рынке, где крупные игроки создают волатильность, чтобы «собирать» небольших инвесторов. Начал размышлять о том, как использовать данные для следования за действиями крупных игроков.
В период с 2019 по 2022 год было установлено, что финансирование имеет важное влияние на торговлю. Когда объем контрактов высок, а финансирование достигает экстремальных значений, рыночная ситуация может развернуться. Путем противодействия рыночным настроениям можно получать прибыль на растущем рынке.
В 2022 году повышение процентной ставки Федеральной резервной системой США повлияло на чувствительность к денежным потокам в криптовалютном пространстве, что привело к неэффективности существующей торговой системы. Начали исследовать данные книги заказов и разрабатывать индикатор CoinKarma для поиска более безопасных торговых позиций.
Два. Торговые индикаторы Бенсона
Анализ рынка
Как односторонние и колеблющиеся рынки направляют торговлю:
Односторонний рынок: быстрое увеличение или снижение, обычно короткой продолжительности. Например, односторонний рост с конца января до середины марта этого года, наблюдалась очень высокая интенсивность покупки по рыночным ценам на крупных спотовых биржах, также очень значительный чистый приток средств в BTC ETF.
Колеблющийся рынок: занимает большую часть времени на всем рынке. Например, за последние полгода биткойн колебался в широком диапазоне.
Можно определить, является ли рынок односторонним или колеблющимся, наблюдая за показателями CVD(Cumulative Trading Volume) и чистым притоком BTC ETF.
Индикатор CoinKarma:
Общий LIQ(Общий статус ликвидности): Определение возможных точек разворота цен на основе описания рыночного состояния ликвидности. Когда цена приближается к верхнему или нижнему пределу диапазона, установленного Overall LIQ, рынок, вероятно, развернется. Помогает найти более безопасные позиции в условиях колеблющегося рынка.
CVD(Кумулятивный торговый объем): По наблюдению за интенсивностью рыночных ордеров можно определить, является ли рынок колеблющимся или односторонним. Когда давление продаж в ордерной книге высоко, а интенсивность CVD не высока и сила рыночных ордеров не велика, вероятность падения выше, что можно считать колеблющимся рынком; наоборот, когда интенсивность CVD высокая и сила рыночных ордеров сильная, возможно, мы столкнемся с односторонним рынком.
Определение периода:
Характеристика рыночного пика заключается в том, что внешние люди начинают обращать внимание на эту область. Например, пик NFT был в первом квартале 2023 года, когда многие проекты Web2 и Web3 были связаны с NFT.
Рейтинг загрузок приложения Coinbase, в предыдущем бычьем рынке оно долгое время находилось в тройке лучших финансовых приложений Северной Америки, в настоящее время не достигло этого уровня.
Просмотры страницы Bitcoin в Википедии могут указывать на признаки массового входа розничных инвесторов.
Для того чтобы биткойн смог преодолеть исторический максимум, необходимо вмешательство внешних финансовых сил; полагаться только на средства внутри рынка будет сложно. Например, односторонний рост с конца января по середину марта этого года произошел из-за того, что было замечено, что интенсивность покупок по рыночной цене на крупных спотовых биржах была очень высокой, а чистый приток средств в BTC ETF также был весьма внушительным.
Анализ альткойнов
Причины для оптимизма по поводу Solana:
С технической точки зрения: Solana написана на Rust, что отличается от большинства публичных цепочек, совместимых с EVM. Разработчикам необходимо изучать новый язык с нуля, и с точки зрения чистоты приложений и уровня разработчиков Solana явно превосходит другие цепочки.
Ценность сообщества: после краха FTX и других бурь, получив поддержку основателя Ethereum Виталика и основателя MakerDAO Кристенсена, сообщество продемонстрировало сильную сплоченность и способность к сопротивлению.
Ценовая динамика: Solana является одной из немногих альткойнов, которые с момента предыдущего бычьего рынка не вошли в длительную нисходящую тенденцию по отношению к BTC. Судя по ценовой динамике, фундаментальным показателям и способности к циклическому возрождению, у Solana есть высокая вероятность преодолеть предыдущий максимум бычьего рынка.
Три, торговый опыт Бенсона
Мышление для высокодоходной торговли
Понять источники рыночной волатильности, субъекты, создающие волатильность (, а также их стоимость и потенциальную прибыль от создания волатильности, чтобы лучше понять работу рынка и разработать соответствующую торговую стратегию.
Установите правильный способ мышления, осознайте, что большинство людей используют технический анализ для торговли, поэтому необходимо иметь отличное мнение или обращать внимание на разные вещи. Рассмотрите рефлексивность торговли, подумайте, что многие люди сделают, когда увидят одну и ту же форму, а затем примите иное решение.
Эффективность индикаторов будет меняться. Когда индикаторы иногда полезны, а иногда нет, это означает, что их эффективность снижается, и необходимо искать новые определенные альфа, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке.
Процесс повседневной торговли
Утром сначала смотрим на общую ликвидность рынка, оцениваем ликвидность основных криптовалют, публикуемую каждый час в Telegram-канале, а также общую ликвидность, чтобы определить, нужно ли действовать.
Проверьте, соответствует ли текущая позиция в альткойнах ожиданиям, и есть ли причины продолжать держать их. Если ожидания достигнуты или причины для удержания отсутствуют, то выберите продажу.
Как избежать больших потерь в торговле
Избегайте покупки токенов так же, как акции: не инвестируйте в инструменты с разумным PE ratio, которые могут рухнуть, когда мода на них исчезнет. Сосредоточьтесь на проектах с неясной привлекательностью и потенциалом, которые еще не полностью реализованы, одновременно обращая внимание на то, является ли спрос на проект долгосрочно стабильным.
Своевременная продажа: когда проект достигнут ожидаемых результатов или причины для удержания отсутствуют, следует своевременно продать.
Контроль плеча: В криптовалютном мире плечо обычно очень высоко, но колебания также значительны, использование высокого плеча может легко привести к ликвидации от крупных игроков.
Способы постоянного восприятия изменений на рынке
Базовое понимание рынка: знать источники колебаний, кто создает колебания, стоимость и потенциальная прибыль от создания колебаний.
Обдумывание рефлексивности торговли: когда многие люди используют одни и те же инструменты технического анализа, следует учитывать, как все будут действовать, а затем принимать разные решения.
Обратите внимание на изменения в эффективности показателей: когда показатели действительны, а затем становятся недействительными, это указывает на то, что о них может знать слишком много людей, и необходимо искать новый определяющий альфа.
Ограничение числа пользователей для защиты alpha: например, CoinKarma ограничивает количество пользователей, устанавливая цену в зависимости от объема, чтобы сохранить эффективность alpha.
Понимание особенностей высоких кредитных плеч: в криптовалютном мире колебания большие, но кредитное плечо обычно очень высокое, что облегчает сбор средств основными игроками. Понимание позиции ликвидационной линии маржинальных трейдеров с высоким кредитным плечом, совершенствование торговой системы.
В общем, необходимо иметь базовое понимание и знание о функционировании рынка, знать, откуда берутся колебания, кто их вызывает, а также их затраты и доходы. Только с таким образом мышления и моделью можно долго сохранять преимущества на рынке контрактов.
![Уровень 2: Как те, кто использует данные для торговли, зарабатывают деньги?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b.webp(
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
7
Поделиться
комментарий
0/400
RektRecovery
· 08-01 05:50
ах, еще один индикатор, гонящийся за святым Граалем... честно говоря, видел, как этот предсказуемый паттерн терпел неудачу слишком много раз
Посмотреть ОригиналОтветить0
TrustlessMaximalist
· 07-30 13:55
Данные говорят лишь пустые слова
Посмотреть ОригиналОтветить0
ShibaOnTheRun
· 07-29 09:53
С такими показателями еще смеете хвастаться.
Посмотреть ОригиналОтветить0
P2ENotWorking
· 07-29 09:47
Данные мне не очень знакомы
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWhisperer
· 07-29 09:34
цифры никогда не лгут, но мемпул рассказывает более глубокие истории...
Посмотреть ОригиналОтветить0
ShadowStaker
· 07-29 09:31
мэ, просто ещё одна рыночная метрика... покажи мне данные обратного тестирования, если честно
Данные, управляемые торговлей: как Бенсон использует индикаторы для нахождения безопасной границы на волатильном рынке
Данные, управляющие торговлей: как найти определенность на изменчивом рынке
Основатель CoinKarma Бенсон поделился изменениями в своих торговых стратегиях в разные периоды, а также тем, как использовать данные индикаторы для управления торговлей в различных рыночных условиях. Бенсон всегда размышлял о том, как построить торговую структуру, используя неконсенсусный подход, чтобы обойти большинство людей. По сути, торговля контрактами — это игра о том, как победить большинство.
1. О трейдере Бенсоне
В условиях волатильного рынка находите позиции с высокой безопасной маржой для участия на рынке, основываясь на индикаторах; одновременно обращайте внимание на приток BTC и такие индикаторы, как CVD на биржах, чтобы определить рыночный тренд.
Большая часть позиций ( более чем на половину ) передана количественным стратегиям для увеличения стоимости в криптовалюте, в основном для накопления и удержания монет; около 40% позиций составляют стабильные монеты, используемые для маневров, участия в онлайновых сделках или первых сделках по контрактам.
Торговая стратегия ориентирована на стабильность, цель - превзойти рынок, с производительностью от 2 до 3 раз с начала года.
У разных активов разные способы операции. Для активов, которые могут стать горячими на рынке, держите до тех пор, пока не будет внимания со стороны рынка или до конца бычьего рынка; для токенов с большой капитализацией определяйте возможные тенденции цен с помощью технического или фундаментального анализа.
Изначально частое использование стоп-лоссов привело к серьезным убыткам из-за покупки на пике и продажи на дне. Поняв, что рыночные колебания контролируются крупными игроками, особенно на фьючерсном рынке, где крупные игроки создают волатильность, чтобы «собирать» небольших инвесторов. Начал размышлять о том, как использовать данные для следования за действиями крупных игроков.
В период с 2019 по 2022 год было установлено, что финансирование имеет важное влияние на торговлю. Когда объем контрактов высок, а финансирование достигает экстремальных значений, рыночная ситуация может развернуться. Путем противодействия рыночным настроениям можно получать прибыль на растущем рынке.
В 2022 году повышение процентной ставки Федеральной резервной системой США повлияло на чувствительность к денежным потокам в криптовалютном пространстве, что привело к неэффективности существующей торговой системы. Начали исследовать данные книги заказов и разрабатывать индикатор CoinKarma для поиска более безопасных торговых позиций.
Два. Торговые индикаторы Бенсона
Односторонний рынок: быстрое увеличение или снижение, обычно короткой продолжительности. Например, односторонний рост с конца января до середины марта этого года, наблюдалась очень высокая интенсивность покупки по рыночным ценам на крупных спотовых биржах, также очень значительный чистый приток средств в BTC ETF.
Колеблющийся рынок: занимает большую часть времени на всем рынке. Например, за последние полгода биткойн колебался в широком диапазоне.
Можно определить, является ли рынок односторонним или колеблющимся, наблюдая за показателями CVD(Cumulative Trading Volume) и чистым притоком BTC ETF.
Общий LIQ(Общий статус ликвидности): Определение возможных точек разворота цен на основе описания рыночного состояния ликвидности. Когда цена приближается к верхнему или нижнему пределу диапазона, установленного Overall LIQ, рынок, вероятно, развернется. Помогает найти более безопасные позиции в условиях колеблющегося рынка.
CVD(Кумулятивный торговый объем): По наблюдению за интенсивностью рыночных ордеров можно определить, является ли рынок колеблющимся или односторонним. Когда давление продаж в ордерной книге высоко, а интенсивность CVD не высока и сила рыночных ордеров не велика, вероятность падения выше, что можно считать колеблющимся рынком; наоборот, когда интенсивность CVD высокая и сила рыночных ордеров сильная, возможно, мы столкнемся с односторонним рынком.
Характеристика рыночного пика заключается в том, что внешние люди начинают обращать внимание на эту область. Например, пик NFT был в первом квартале 2023 года, когда многие проекты Web2 и Web3 были связаны с NFT.
Рейтинг загрузок приложения Coinbase, в предыдущем бычьем рынке оно долгое время находилось в тройке лучших финансовых приложений Северной Америки, в настоящее время не достигло этого уровня.
Просмотры страницы Bitcoin в Википедии могут указывать на признаки массового входа розничных инвесторов.
Для того чтобы биткойн смог преодолеть исторический максимум, необходимо вмешательство внешних финансовых сил; полагаться только на средства внутри рынка будет сложно. Например, односторонний рост с конца января по середину марта этого года произошел из-за того, что было замечено, что интенсивность покупок по рыночной цене на крупных спотовых биржах была очень высокой, а чистый приток средств в BTC ETF также был весьма внушительным.
С технической точки зрения: Solana написана на Rust, что отличается от большинства публичных цепочек, совместимых с EVM. Разработчикам необходимо изучать новый язык с нуля, и с точки зрения чистоты приложений и уровня разработчиков Solana явно превосходит другие цепочки.
Ценность сообщества: после краха FTX и других бурь, получив поддержку основателя Ethereum Виталика и основателя MakerDAO Кристенсена, сообщество продемонстрировало сильную сплоченность и способность к сопротивлению.
Ценовая динамика: Solana является одной из немногих альткойнов, которые с момента предыдущего бычьего рынка не вошли в длительную нисходящую тенденцию по отношению к BTC. Судя по ценовой динамике, фундаментальным показателям и способности к циклическому возрождению, у Solana есть высокая вероятность преодолеть предыдущий максимум бычьего рынка.
Три, торговый опыт Бенсона
Понять источники рыночной волатильности, субъекты, создающие волатильность (, а также их стоимость и потенциальную прибыль от создания волатильности, чтобы лучше понять работу рынка и разработать соответствующую торговую стратегию.
Установите правильный способ мышления, осознайте, что большинство людей используют технический анализ для торговли, поэтому необходимо иметь отличное мнение или обращать внимание на разные вещи. Рассмотрите рефлексивность торговли, подумайте, что многие люди сделают, когда увидят одну и ту же форму, а затем примите иное решение.
Эффективность индикаторов будет меняться. Когда индикаторы иногда полезны, а иногда нет, это означает, что их эффективность снижается, и необходимо искать новые определенные альфа, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке.
Утром сначала смотрим на общую ликвидность рынка, оцениваем ликвидность основных криптовалют, публикуемую каждый час в Telegram-канале, а также общую ликвидность, чтобы определить, нужно ли действовать.
Проверьте, соответствует ли текущая позиция в альткойнах ожиданиям, и есть ли причины продолжать держать их. Если ожидания достигнуты или причины для удержания отсутствуют, то выберите продажу.
Избегайте покупки токенов так же, как акции: не инвестируйте в инструменты с разумным PE ratio, которые могут рухнуть, когда мода на них исчезнет. Сосредоточьтесь на проектах с неясной привлекательностью и потенциалом, которые еще не полностью реализованы, одновременно обращая внимание на то, является ли спрос на проект долгосрочно стабильным.
Своевременная продажа: когда проект достигнут ожидаемых результатов или причины для удержания отсутствуют, следует своевременно продать.
Контроль плеча: В криптовалютном мире плечо обычно очень высоко, но колебания также значительны, использование высокого плеча может легко привести к ликвидации от крупных игроков.
Базовое понимание рынка: знать источники колебаний, кто создает колебания, стоимость и потенциальная прибыль от создания колебаний.
Обдумывание рефлексивности торговли: когда многие люди используют одни и те же инструменты технического анализа, следует учитывать, как все будут действовать, а затем принимать разные решения.
Обратите внимание на изменения в эффективности показателей: когда показатели действительны, а затем становятся недействительными, это указывает на то, что о них может знать слишком много людей, и необходимо искать новый определяющий альфа.
Ограничение числа пользователей для защиты alpha: например, CoinKarma ограничивает количество пользователей, устанавливая цену в зависимости от объема, чтобы сохранить эффективность alpha.
Понимание особенностей высоких кредитных плеч: в криптовалютном мире колебания большие, но кредитное плечо обычно очень высокое, что облегчает сбор средств основными игроками. Понимание позиции ликвидационной линии маржинальных трейдеров с высоким кредитным плечом, совершенствование торговой системы.
В общем, необходимо иметь базовое понимание и знание о функционировании рынка, знать, откуда берутся колебания, кто их вызывает, а также их затраты и доходы. Только с таким образом мышления и моделью можно долго сохранять преимущества на рынке контрактов.
![Уровень 2: Как те, кто использует данные для торговли, зарабатывают деньги?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b.webp(