Дані, що керують торгівлею: як знайти певність на мінливому ринку
Засновник CoinKarma Бенсон поділився змінами в своїх торгових стратегіях в різні періоди, а також тим, як він використовує дані індикаторів для управління торгівлею в різних ринкових умовах. Бенсон завжди мислив неконсенсусним способом щодо того, як побудувати торгову структуру, щоб обігнати більшість людей. По суті, контрактна торгівля є грою про те, як перемогти більшість.
Один. Про трейдера Бенсона
Торговельна стратегія
У коливальному ринку знайдіть місця з високою безпекою, щоб взяти участь у ринку, спираючись на показники; одночасно звертайте увагу на влив BTC та показники CVD біржі, щоб оцінити ринковий тренд.
Більшість позицій ( перевищують половину ), передані квантовій стратегії для збільшення вартості в криптовалюті, з основним акцентом на накопичення монет; близько 40% позицій зосереджені на стабільних монетах, використовуються для партизанської діяльності, участі в національних угодах або торгівлі первинними контрактами.
Торгові стратегії орієнтовані на стабільність, мета - перевищити ринковий індекс, з початку року ефективність коливається в межах 2-3 разів.
Різні об'єкти мають різні способи операцій. Щодо об'єктів, які можуть стати гарячими темами на ринку, тримайте до моменту, коли ринок зацікавиться, або до закінчення бичачого ринку; щодо токенів з великою капіталізацією, оцінюйте можливі цінові тенденції за допомогою технічного або фундаментального аналізу.
Причини формування торгової стратегії
Спочатку часто використовував стоп-лоси, через що зазнав значних збитків від спекулятивних операцій. Усвідомив, що ринкові коливання контролюються великими гравцями, особливо на ринку ф'ючерсів, де основні учасники створюють коливання для збору коштів у дрібних інвесторів. Почав думати, як використовувати дані для слідування за діями великих гравців.
У період з 2019 по 2022 рік було виявлено, що ставка фінансування має важливий вплив на торгівлю. Коли обсяги контрактів високі, а ставка фінансування досягає екстремальних значень, ринкова ситуація може змінитися. Працюючи всупереч ринковим настроям, можна отримувати прибуток під час бичачого ринку.
Увеличення процентних ставок Федеральною резервною системою США у 2022 році вплинуло на чутливість фінансування в криптовалютному секторі, що призвело до виходу з ладу існуючої торгової системи. Почали досліджувати дані книги замовлень і розробили індикатор CoinKarma для пошуку більш безпечних торгових позицій.
Два, торговий індикатор Бенсона
Аналіз ринку
Як однобічний ринок і ринок коливань впливають на торгівлю:
Однобічний ринок: швидке зростання або падіння, зазвичай триває короткий час. Наприклад, однобічне зростання з кінця січня цього року до середини березня, спостерігалося, що інтенсивність покупки за ринковими цінами на великих спотових біржах була дуже сильною, а чистий приплив коштів в BTC ETF також був дуже вражаючим.
Коливний ринок: займає більшу частину часу всього ринкового руху. Наприклад, за останні півроку біткойн коливався в широкому діапазоні.
Можна визначити, чи є однобічний чи бічний ринок, спостерігаючи за такими показниками, як CVD(Кумулятивний обсяг торгівлі) та netinflow BTC ETF.
CoinKarma індикатор:
Загальний LIQ(Загальний статус ліквідності): Оцінка можливих точок зміни ціни на основі опису стану ліквідності ринку. Коли ціна наближається до верхньої або нижньої межі, визначеної Overall LIQ, ринок, швидше за все, відреагує зміною. Це допомагає знайти позиції з високим рівнем безпеки під час коливань на ринку.
CVD(Cumulative Trading Volume): Спостерігаючи за інтенсивністю ринкових ордерів, можна визначити, чи це коливальний або однобічний ринок. Коли тиск продажу в order book великий, а інтенсивність CVD невисока і сила ринкових ордерів незначна, ймовірність падіння вища, це можна вважати коливальним ринком; навпаки, коли інтенсивність CVD висока і сила ринкових ордерів велика, це може свідчити про однобічний ринок.
Оцінка періодів:
Характеристика ринкових максимумів полягає в тому, що багато людей ззовні починають звертати увагу на цю сферу. Наприклад, максимум NFT був у першому кварталі 2023 року, коли багато проектів Web2 та Web3 були пов'язані з NFT.
Рейтинг завантажень додатку Coinbase, під час попереднього бичачого ринку він довгий час займав одне з трьох перших місць серед фінансових додатків Північної Америки, наразі не досяг цього рівня.
Перегляди сторінки Bitcoin у Wikipedia можуть свідчити про ознаки великої присутності роздрібних інвесторів.
Щоб біткойн міг подолати історичний максимум, потрібне втручання зовнішніх фінансових сил, адже покладатися лише на внутрішні кошти дуже важко. Наприклад, одностороннє зростання з кінця січня до середини березня цього року стало можливим через спостереження, що сила покупки за ринковими цінами на великих спотових біржах була дуже сильною, а чистий приплив коштів до BTC ETF також був дуже вражаючим.
Аналіз альткоїнів
Підстави для позитивного ставлення до Solana:
Технічний аспект: Solana написана на Rust, що відрізняє її від більшості публічних ланцюгів, сумісних з EVM. Розробникам потрібно вивчати нову мову з нуля, і з точки зору чистоти застосування та рівня розробників, Solana явно перевищує інші ланцюги.
Цінність спільноти: після закриття FTX та інших труднощів отримала підтримку засновника Ethereum Віталіка та засновника MakerDAO Крістенсена, що демонструє сильну згуртованість спільноти та здатність до витримки.
Цінова динаміка: Solana є однією з небагатьох альткоїнів, які з моменту останнього бичачого ринку не перейшли в тривалу спадну тенденцію щодо торгової пари BTC. З точки зору цінової динаміки, фундаментальних показників та циклічної здатності відродження, у Solana є високі шанси подолати попередній піковий рівень бичачого ринку.
Три, торговий досвід Бенсона
Мислення для торгівлі з високим відсотком успіху
Розуміння джерел ринкових коливань, суб'єктів, які їх створюють ( ринкових гравців ), а також витрат і потенційних вигод, які вони отримують від цих коливань, допоможе краще зрозуміти роботу ринку та розробити відповідну торгову стратегію.
Встановіть правильний спосіб мислення, усвідомте, що більшість людей використовують технічний аналіз для торгівлі, тому потрібно мати відмінну точку зору або звертати увагу на різні речі. Розгляньте рефлексивність торгівлі, подумайте, як багато людей будуть діяти, коли бачать ту ж саму форму, а потім прийміть інше рішення.
Дійсність показників може змінюватися. Коли показники іноді корисні, а іноді ні, це свідчить про те, що їхня дійсність знижується, і потрібно шукати новий визначений альфа, щоб адаптуватися до змін на ринку.
Щоденний торговий процес
Вранці спочатку перегляньте загальний стан ліквідності на ринку, оцініть ліквідність основних монет та загальну ліквідність ринку, які публікуються щогодини через канал Telegram, щоб визначити, чи потрібно діяти.
Перевірте, чи відповідає поточна позиція в альткойнах очікуванням, а також чи залишаються причини для подальшого утримання. Якщо очікування досягнуто або причини для утримання відсутні, то слід обрати продаж.
Як уникнути великих втрат під час торгівлі
Уникайте купівлі токенів так, як купуєте акції: не інвестуйте в інструментальні проекти, які, хоча й мають розумний PE ratio, можуть впасти в ціні після зникнення інтересу. Зосередьтеся на проектах з певною невизначеністю, які мають простір для уяви, але ще не реалізовані, водночас звертайте увагу на те, чи є попит на проекти стабільним у довгостроковій перспективі.
Своєчасний продаж: коли проект досягнув очікувань або причини для утримання відсутні, слід своєчасно продати.
Контроль за кредитним плечем: у криптовалютному світі кредитне плече зазвичай дуже високе, але коливання також великі, використання високого кредитного плеча може легко призвести до втрат.
Методи постійного спостереження за змінами на ринку
Основи ринку: розуміння джерел коливань, хто їх викликає, вартість та потенційні вигоди від виклику коливань.
Роздуми про рефлексивність торгівлі: коли багато людей використовують однакові інструменти технічного аналізу, необхідно врахувати, як усі будуть діяти, а потім ухвалити інші рішення.
Звертайте увагу на зміни в ефективності показників: коли показник є дійсним, а потім стає недійсним, це означає, що про нього, можливо, знає занадто багато людей, і потрібно шукати новий певний альфа.
Обмеження кількості користувачів для захисту alpha: наприклад, CoinKarma обмежує кількість користувачів, керуючись ціною, щоб підтримувати ефективність alpha.
Ознайомтеся з високими характеристиками важелів на ринку: у криптовалютному світі коливання великі, але важелі зазвичай дуже високі, що може призвести до збирання врожаю з боку великих гравців. Розуміння позицій лінії ліквідації роздрібних трейдерів з високим важелем допоможе вдосконалити торгову систему.
Отже, потрібно мати базове розуміння та знання про роботу ринку, знати, звідки походять коливання, хто їх викликає, а також їхні витрати та вигоди. Маючи такий спосіб мислення та модель, можна довгостроково зберігати перевагу на контрактному ринку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
RektRecovery
· 08-01 05:50
ах, ще один індикатор, який переслідує святий грааль... бачив, як цей передбачуваний патерн зазнавав невдач занадто багато разів, чесно кажучи
Переглянути оригіналвідповісти на0
TrustlessMaximalist
· 07-30 13:55
Дані говорять лише порожні слова
Переглянути оригіналвідповісти на0
ShibaOnTheRun
· 07-29 09:53
Тільки з цими кількома показниками ще смієтеся.
Переглянути оригіналвідповісти на0
P2ENotWorking
· 07-29 09:47
Дані мені не дуже знайомі
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasWhisperer
· 07-29 09:34
числа ніколи не брешуть, але пул пам'яті розповідає глибші історії...
Переглянути оригіналвідповісти на0
ShadowStaker
· 07-29 09:31
meh, просто ще один ринковий показник... покажіть мені дані тестування, якщо чесно
Дані, що керують торгівлею: як Бенсон використовує індикатори для знаходження безпечного маржі на коливному ринку
Дані, що керують торгівлею: як знайти певність на мінливому ринку
Засновник CoinKarma Бенсон поділився змінами в своїх торгових стратегіях в різні періоди, а також тим, як він використовує дані індикаторів для управління торгівлею в різних ринкових умовах. Бенсон завжди мислив неконсенсусним способом щодо того, як побудувати торгову структуру, щоб обігнати більшість людей. По суті, контрактна торгівля є грою про те, як перемогти більшість.
Один. Про трейдера Бенсона
У коливальному ринку знайдіть місця з високою безпекою, щоб взяти участь у ринку, спираючись на показники; одночасно звертайте увагу на влив BTC та показники CVD біржі, щоб оцінити ринковий тренд.
Більшість позицій ( перевищують половину ), передані квантовій стратегії для збільшення вартості в криптовалюті, з основним акцентом на накопичення монет; близько 40% позицій зосереджені на стабільних монетах, використовуються для партизанської діяльності, участі в національних угодах або торгівлі первинними контрактами.
Торгові стратегії орієнтовані на стабільність, мета - перевищити ринковий індекс, з початку року ефективність коливається в межах 2-3 разів.
Різні об'єкти мають різні способи операцій. Щодо об'єктів, які можуть стати гарячими темами на ринку, тримайте до моменту, коли ринок зацікавиться, або до закінчення бичачого ринку; щодо токенів з великою капіталізацією, оцінюйте можливі цінові тенденції за допомогою технічного або фундаментального аналізу.
Спочатку часто використовував стоп-лоси, через що зазнав значних збитків від спекулятивних операцій. Усвідомив, що ринкові коливання контролюються великими гравцями, особливо на ринку ф'ючерсів, де основні учасники створюють коливання для збору коштів у дрібних інвесторів. Почав думати, як використовувати дані для слідування за діями великих гравців.
У період з 2019 по 2022 рік було виявлено, що ставка фінансування має важливий вплив на торгівлю. Коли обсяги контрактів високі, а ставка фінансування досягає екстремальних значень, ринкова ситуація може змінитися. Працюючи всупереч ринковим настроям, можна отримувати прибуток під час бичачого ринку.
Увеличення процентних ставок Федеральною резервною системою США у 2022 році вплинуло на чутливість фінансування в криптовалютному секторі, що призвело до виходу з ладу існуючої торгової системи. Почали досліджувати дані книги замовлень і розробили індикатор CoinKarma для пошуку більш безпечних торгових позицій.
Два, торговий індикатор Бенсона
Однобічний ринок: швидке зростання або падіння, зазвичай триває короткий час. Наприклад, однобічне зростання з кінця січня цього року до середини березня, спостерігалося, що інтенсивність покупки за ринковими цінами на великих спотових біржах була дуже сильною, а чистий приплив коштів в BTC ETF також був дуже вражаючим.
Коливний ринок: займає більшу частину часу всього ринкового руху. Наприклад, за останні півроку біткойн коливався в широкому діапазоні.
Можна визначити, чи є однобічний чи бічний ринок, спостерігаючи за такими показниками, як CVD(Кумулятивний обсяг торгівлі) та netinflow BTC ETF.
Загальний LIQ(Загальний статус ліквідності): Оцінка можливих точок зміни ціни на основі опису стану ліквідності ринку. Коли ціна наближається до верхньої або нижньої межі, визначеної Overall LIQ, ринок, швидше за все, відреагує зміною. Це допомагає знайти позиції з високим рівнем безпеки під час коливань на ринку.
CVD(Cumulative Trading Volume): Спостерігаючи за інтенсивністю ринкових ордерів, можна визначити, чи це коливальний або однобічний ринок. Коли тиск продажу в order book великий, а інтенсивність CVD невисока і сила ринкових ордерів незначна, ймовірність падіння вища, це можна вважати коливальним ринком; навпаки, коли інтенсивність CVD висока і сила ринкових ордерів велика, це може свідчити про однобічний ринок.
Характеристика ринкових максимумів полягає в тому, що багато людей ззовні починають звертати увагу на цю сферу. Наприклад, максимум NFT був у першому кварталі 2023 року, коли багато проектів Web2 та Web3 були пов'язані з NFT.
Рейтинг завантажень додатку Coinbase, під час попереднього бичачого ринку він довгий час займав одне з трьох перших місць серед фінансових додатків Північної Америки, наразі не досяг цього рівня.
Перегляди сторінки Bitcoin у Wikipedia можуть свідчити про ознаки великої присутності роздрібних інвесторів.
Щоб біткойн міг подолати історичний максимум, потрібне втручання зовнішніх фінансових сил, адже покладатися лише на внутрішні кошти дуже важко. Наприклад, одностороннє зростання з кінця січня до середини березня цього року стало можливим через спостереження, що сила покупки за ринковими цінами на великих спотових біржах була дуже сильною, а чистий приплив коштів до BTC ETF також був дуже вражаючим.
Технічний аспект: Solana написана на Rust, що відрізняє її від більшості публічних ланцюгів, сумісних з EVM. Розробникам потрібно вивчати нову мову з нуля, і з точки зору чистоти застосування та рівня розробників, Solana явно перевищує інші ланцюги.
Цінність спільноти: після закриття FTX та інших труднощів отримала підтримку засновника Ethereum Віталіка та засновника MakerDAO Крістенсена, що демонструє сильну згуртованість спільноти та здатність до витримки.
Цінова динаміка: Solana є однією з небагатьох альткоїнів, які з моменту останнього бичачого ринку не перейшли в тривалу спадну тенденцію щодо торгової пари BTC. З точки зору цінової динаміки, фундаментальних показників та циклічної здатності відродження, у Solana є високі шанси подолати попередній піковий рівень бичачого ринку.
Три, торговий досвід Бенсона
Розуміння джерел ринкових коливань, суб'єктів, які їх створюють ( ринкових гравців ), а також витрат і потенційних вигод, які вони отримують від цих коливань, допоможе краще зрозуміти роботу ринку та розробити відповідну торгову стратегію.
Встановіть правильний спосіб мислення, усвідомте, що більшість людей використовують технічний аналіз для торгівлі, тому потрібно мати відмінну точку зору або звертати увагу на різні речі. Розгляньте рефлексивність торгівлі, подумайте, як багато людей будуть діяти, коли бачать ту ж саму форму, а потім прийміть інше рішення.
Дійсність показників може змінюватися. Коли показники іноді корисні, а іноді ні, це свідчить про те, що їхня дійсність знижується, і потрібно шукати новий визначений альфа, щоб адаптуватися до змін на ринку.
Вранці спочатку перегляньте загальний стан ліквідності на ринку, оцініть ліквідність основних монет та загальну ліквідність ринку, які публікуються щогодини через канал Telegram, щоб визначити, чи потрібно діяти.
Перевірте, чи відповідає поточна позиція в альткойнах очікуванням, а також чи залишаються причини для подальшого утримання. Якщо очікування досягнуто або причини для утримання відсутні, то слід обрати продаж.
Уникайте купівлі токенів так, як купуєте акції: не інвестуйте в інструментальні проекти, які, хоча й мають розумний PE ratio, можуть впасти в ціні після зникнення інтересу. Зосередьтеся на проектах з певною невизначеністю, які мають простір для уяви, але ще не реалізовані, водночас звертайте увагу на те, чи є попит на проекти стабільним у довгостроковій перспективі.
Своєчасний продаж: коли проект досягнув очікувань або причини для утримання відсутні, слід своєчасно продати.
Контроль за кредитним плечем: у криптовалютному світі кредитне плече зазвичай дуже високе, але коливання також великі, використання високого кредитного плеча може легко призвести до втрат.
Основи ринку: розуміння джерел коливань, хто їх викликає, вартість та потенційні вигоди від виклику коливань.
Роздуми про рефлексивність торгівлі: коли багато людей використовують однакові інструменти технічного аналізу, необхідно врахувати, як усі будуть діяти, а потім ухвалити інші рішення.
Звертайте увагу на зміни в ефективності показників: коли показник є дійсним, а потім стає недійсним, це означає, що про нього, можливо, знає занадто багато людей, і потрібно шукати новий певний альфа.
Обмеження кількості користувачів для захисту alpha: наприклад, CoinKarma обмежує кількість користувачів, керуючись ціною, щоб підтримувати ефективність alpha.
Ознайомтеся з високими характеристиками важелів на ринку: у криптовалютному світі коливання великі, але важелі зазвичай дуже високі, що може призвести до збирання врожаю з боку великих гравців. Розуміння позицій лінії ліквідації роздрібних трейдерів з високим важелем допоможе вдосконалити торгову систему.
Отже, потрібно мати базове розуміння та знання про роботу ринку, знати, звідки походять коливання, хто їх викликає, а також їхні витрати та вигоди. Маючи такий спосіб мислення та модель, можна довгостроково зберігати перевагу на контрактному ринку.