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最重要的市場指標往往取決於你的投資風格，但有幾個因其廣泛的實用性而脫穎而出。移動平均線(，比如50日或200日)，非常適合識別趨勢，當短期平均線穿越長期平均線時，可以發出動量變化的信號。相對強弱指數(RSI)是另一個寶藏，測量超買或超賣的狀況；它簡單但有效，有助於時機進入或退出。對於宏觀視角，VIX(波動率指數)是關鍵，它就像市場的恐懼指標。還有，成交量也不能忽視，它是價格波動的燃料，確認趨勢是否持續或只是噪音。
評估指標的有效性？這完全取決於上下文和一致性。回測是你的好幫手，將指標與歷史數據進行比較，看看它在多大程度上發出了盈利信號與錯誤信號。結合實時觀察：它在不同的市場條件下是否仍然有效(牛市，熊市，橫盤)？沒有哪個指標是完美的，所以我也會檢查它與特定目標的相關性，RSI可能在波段交易中表現出色，但在長期持有中可能表現不佳。信噪比也很重要；一個充滿滯後或雜亂的指標是無用的。
在有價值的數據方面，價格走勢是王者——原始、未經過濾且具有普遍性。成交量其次，因為它驗證了價格所講述的故事。我還依賴情緒數據(，例如X聊天或新聞動態)來評估市場的群體心理，畢竟市場是人類的。經濟基本面，如利率、收益、通貨膨脹，將其聯繫在一起，尤其是對於更長的時間範圍。
你呢？你最信賴哪些指標，如何從噪音中篩選出有效信號？